فیلترهای نوسان گیری در بورس

فیلترهای نوسان گیری در بورس ابزاری قدرتمند برای پیدا کردن سریع سهام مستعد رشد کوتاه مدت هستن. این فیلترها کمک می کنن تا بتونید توی این بازار شلوغ، نمادهای با پتانسیل نوسان گیری رو مثل آب خوردن پیدا کنید و از این طریق، با کمترین دردسر، سود خوبی به جیب بزنید.

بورس ایران، بازاری پر از فرصت و البته پر از چالش های خاص خودش هست. خیلی از معامله گرها دنبال اینن که بتونن توی بازه های زمانی کوتاه، یعنی همون نوسان گیری، سود کسب کنن. اما خب، پیدا کردن یه سهم خوب برای نوسان گیری، بین هزاران نماد بورسی، مثل پیدا کردن سوزن تو کاه می مونه! اینجا دقیقا جاییه که فیلترهای نوسان گیری به دادمون می رسن و کار رو حسابی راحت می کنن.

اصلا فیلتر چیه؟ فیلتر یه جور ابزار غربال گریه که به شما کمک می کنه از بین کلی نماد توی بازار، فقط اونایی رو پیدا کنید که معیارهای خاصی دارن. مثلاً سهم هایی که حجم معاملاتشون یهو رفته بالا، یا اونایی که قدرت خریدارشون خیلی بیشتر از فروشنده ست. این فیلترها، دستیارهای هوشمند شما توی بورس هستن.

شاید بپرسید: آخه مگه میشه با چند تا کد ساده، سهم های سودده رو پیدا کرد؟ جواب اینه که بله میشه! اما نه هر کدی. و نه فقط با اتکا به یک کد. نکته کلیدی اینجاست که شما باید اصول پشت این فیلترها رو بدونید، بدونید که هر فیلتر داره چی رو به شما نشون میده و چطور باید نتایجش رو با بقیه تحلیل هاتون مثل تحلیل تکنیکال یا تابلوخوانی ترکیب کنید. هدف ما توی این مقاله همینه: یه راهنمای کامل و عملی بهتون بدیم تا بتونید خودتون از پس این ماجرا بربیاید و بهترین استفاده رو از فیلترهای نوسان گیری ببرید.

فیلتر نوسان گیری چیست و چگونه کار می کند؟

فیلتر نوسان گیری، در واقع یک سری شرط یا قانون هست که شما به سامانه های معاملاتی یا سایت هایی مثل Tsetmc (مدیریت فناوری بورس تهران) می دید. این سیستم ها بر اساس اون شروط، لیست نمادهایی رو که واجد اون شرایط هستن، به شما نشون می دن. فرض کنید یه صافی دارید که فقط ذرات درشت رو نگه می داره و بقیه رو رد می کنه؛ فیلتر هم دقیقاً همون کار رو برای سهام انجام می ده.

اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، فیلترها با استفاده از متغیرها و عملگرهای خاصی کار می کنن. متغیرها اطلاعاتی مثل قیمت پایانی، آخرین قیمت، حجم معاملات، تعداد خریداران و فروشندگان و… رو شامل می شن. عملگرها هم کارهایی مثل مقایسه (بزرگتر، کوچکتر، مساوی)، جمع، تفریق و… رو انجام می دن. با ترکیب این ها، شما یه کد فیلتر می نویسید. مثلاً می گید: سهم هایی رو به من نشون بده که آخرین قیمتشون مثبت باشه و حجم معاملاتشون بیشتر از میانگین ده روزه باشه. سیستم هم بر اساس این کد، لیست نمادها رو براتون آماده می کنه.

آموزش گام به گام نحوه وارد کردن فیلتر در سایت Tsetmc

خب، حالا که فهمیدیم فیلتر چیه، بریم ببینیم چطور می تونیم این فیلترها رو توی سایت Tsetmc وارد کنیم. این سایت، مرجع اصلی اطلاعات بازار سرمایه ماست و امکانات خیلی خوبی برای فیلترنویسی داره. مراحل کار خیلی سادست و اگه اولین بارتونه، نگران نباشید، قلقش دستتون میاد:

1. اول از همه، وارد سایت Tsetmc.com بشید.
2. بعد از ورود به سایت، از منوی بالای صفحه، روی گزینه دیده بان بازار کلیک کنید.
3. تو صفحه دیده بان، یه قسمت به اسم فیلتر هست. روی اون کلیک کنید.
4. حالا یه کادر بزرگ می بینید که جای وارد کردن کد فیلتره. شما می تونید کدهای فیلتری که ما اینجا بهتون معرفی می کنیم رو توی این کادر کپی پیست کنید.
5. بعد از اینکه کد رو وارد کردید، روی دکمه اعمال فیلتر کلیک کنید. اگه کدتون درست باشه، لیست نمادهایی که اون شرایط رو دارن، پایین صفحه براتون نمایش داده میشه.
6. برای اینکه دفعه بعدی راحت تر به فیلترهاتون دسترسی داشته باشید، می تونید اون رو ذخیره کنید. برای این کار، روی دکمه ذخیره فیلتر کلیک کنید و یه اسم برای فیلترتون انتخاب کنید.

یه نکته مهم: موقع کپی کردن کدها، خیلی حواستون باشه که هیچ کاراکتری کم یا زیاد نشه. حتی یه فاصله اضافه هم می تونه باعث خطا بشه. اگه دیدید فیلترتون کار نمی کنه و ارور می ده، معمولاً مشکل از همین کپی پیست کردن اشتباهه یا اینکه تنظیمات نمایش اطلاعات حقیقی-حقوقی شما توی سایت درست نیست. برای رفع این مشکل، باید از قسمت تنظیمات سایت Tsetmc، تیک مربوط به نمایش اطلاعات حقیقی-حقوقی رو بزنید.

استراتژی های کلیدی نوسان گیری که فیلترها پشتیبانی می کنند

نوسان گیری فقط پیدا کردن سهم نیست، بلکه یه استراتژی معاملاتیه که فیلترها نقش مهمی توش بازی می کنن. هر فیلتری یه جنبه خاص از بازار رو هدف قرار می ده و بهتون کمک می کنه تا سهم هایی رو پیدا کنید که برای یه نوع خاص از نوسان گیری مناسب ترن. بیاید با هم چند تا از این استراتژی های اصلی رو که فیلترها پشتشون رو می گیرن، بررسی کنیم:

نوسان گیری بر پایه حجم و نقدینگی

حجم معاملات، قلب تپنده بازاره! وقتی می خوایم نوسان گیری کنیم، باید حواسمون به حجم ها باشه. حجم بالا یعنی تکاپو، یعنی اینکه بازیگرها و پول های بزرگ وارد سهم شدن. فیلترها اینجا کمک می کنن تا این حرکت های پولی رو زودتر تشخیص بدیم.

• ورود و خروج پول هوشمند: پول هوشمند، همون پول بزرگان بازاره. وقتی این پول وارد یه سهم میشه، معمولاً خبرهای خوبی تو راهه. فیلترها می تونن ردپای این پول رو پیدا کنن، مثلاً با مقایسه حجم خرید حقیقی ها با میانگین حجم روزهای قبل.
• افزایش ناگهانی حجم معاملات: بعضی وقتا حجم معاملات یه سهم به طور ناگهانی و چشمگیر زیاد میشه. این می تونه نشونه یه حرکت قیمتی بزرگ باشه. فیلترها سهم هایی رو که یهو حجم می خورن، شناسایی می کنن.
• فیلتر حجم مبنای کم و پتانسیل رشد بالا: سهم هایی که حجم مبنای کمی دارن، با حجم معاملات کمتری می تونن به سقف قیمتی روزانه برسن. اینجور سهم ها برای نوسان گیری روزانه خیلی جذابن، چون راحت تر حرکت می کنن و سوددهی خوبی دارن. فیلترها می تونن این سهم ها رو هم براتون پیدا کنن.

نوسان گیری بر پایه الگوهای قیمتی و کندلی

کندل ها و الگوهای قیمتی، زبان نمودارها هستن. هر کندل یا الگویی، یه حرفی برای گفتن داره. فیلترها می تونن این الگوها رو توی هزاران نماد پیدا کنن و کار شما رو راحت کنن.

• فیلتر تشخیص الگوهای بازگشتی: الگوهایی مثل چکش، دوجی سنجاقک، صلیب و … معمولاً نشونه این هستن که روند سهم داره برمی گرده. یعنی اگه سهم توی یه روند نزولی بوده، ممکنه بزودی صعودی بشه. فیلترها این الگوها رو شناسایی می کنن.
• فیلتر رنج مثبت و منفی: گاهی یه سهم توی طول روز از منفی به مثبت میره یا برعکس. این تغییر گارد می تونه فرصت نوسان گیری ایجاد کنه. فیلترها این تغییرات لحظه ای رو هم شکار می کنن.
• فیلتر سهام با نوسان روزانه بالا: بعضی سهم ها ذاتا نوسان پذیرن، یعنی توی یه روز معاملاتی، بالا و پایین زیادی دارن. این سهم ها برای نوسان گیرهای حرفه ای خیلی جذابن و فیلترها می تونن این نوسان های شدید رو تشخیص بدن.

نوسان گیری بر پایه قدرت خریدار و فروشنده

توی هر معامله، یه خریدار و یه فروشنده هست. نسبت قدرت خریدار به فروشنده، نشون می ده که کفه ترازو به نفع کیه. این یکی از مهم ترین پارامترها توی تابلوخوانیه که فیلترها خیلی خوب از پسش برمیان.

• نسبت قدرت خریدار به فروشنده (سرانه خرید و فروش حقیقی): وقتی سرانه خرید حقیقی ها از سرانه فروش حقیقی ها بیشتر باشه، یعنی تقاضا توی سهم زیاده و احتمالاً سهم می خواد بره بالا. فیلترها می تونن سهم هایی رو با این ویژگی پیدا کنن.
• فیلتر سهام با تقاضای بالا در قیمت های مثبت: دیدید بعضی سهم ها از اول بازار تقاضای زیادی دارن و هی می خوان صف خرید بشن؟ این یعنی قدرت خریدار خیلی بالاست. فیلترها این سهم ها رو هم لو میدن.
• ردپای حقوقی ها (فیلتر خرید و فروش حقوقی ها برای نوسان گیری): حقوقی ها بازیگران بزرگی هستن و خرید و فروششون می تونه جهت بازار رو تغییر بده. فیلترها می تونن خرید سنگین حقوقی ها یا فروش های مشکوکشون رو نشون بدن.

نوسان گیری بر پایه اندیکاتورها (به ویژه RSI)

اندیکاتورها، ابزارهای ریاضی هستن که از روی قیمت و حجم، سیگنال هایی برای خرید و فروش می دن. RSI یکی از محبوب ترین اندیکاتورها برای نوسان گیریه.

• کاربرد RSI در نوسان گیری (اشباع خرید و فروش): RSI یا شاخص قدرت نسبی، نشون می ده که سهم توی منطقه اشباع خرید (خیلی گرون شده) یا اشباع فروش (خیلی ارزون شده) هست.
  • فیلتر RSI زیر 30 (سیگنال خرید): وقتی RSI یه سهم زیر 30 میاد، یعنی سهم توی منطقه اشباع فروش قرار گرفته و ممکنه به زودی برگرده و صعودی بشه. این یه سیگنال خرید احتمالیه.
  • فیلتر RSI بالای 70 (سیگنال فروش/احتیاط): وقتی RSI بالای 70 میره، یعنی سهم توی منطقه اشباع خریده و ممکنه به زودی اصلاح بده. اینجا باید احتیاط کنید یا به فکر فروش باشید.

فیلترهای ترکیبی و پیشرفته

حرفه ای ها می دونن که یه فیلتر به تنهایی کافی نیست. اونا میان چند تا فیلتر رو با هم ترکیب می کنن تا نتایج دقیق تر و مطمئن تری بگیرن. مثلاً می تونید فیلتر ورود پول هوشمند رو با فیلتر قدرت خریدار ترکیب کنید تا سهم هایی رو پیدا کنید که هم پول گنده واردشون شده و هم خریدارها قوی هستن. این ترکیب ها، قدرت فیلترها رو چند برابر می کنه و سیگنال های کم ریسک تری بهتون می ده.

یادتون باشه، بهترین فیلتر اونیه که با استراتژی و روحیات شما هماهنگ باشه و همیشه نتایجش رو با تحلیل های دیگه مثل تکنیکال و تابلوخوانی چک کنید. هیچ فیلتری معجزه نمی کنه، اما می تونه یه کمک کننده قوی باشه.

معرفی بهترین فیلترهای نوسان گیری در بورس (همراه با کد و توضیح کامل)

خب رسیدیم به بخش جذاب ماجرا؛ معرفی فیلترهای کاربردی که می تونن حسابی توی نوسان گیری به دردتون بخورن. برای هر فیلتر، کد رو می ذارم و بعدش توضیح می دم که چطور کار می کنه و چه سیگنالی بهتون می ده. آماده اید؟ بزن بریم!

فیلترهای شناسایی شروع روند صعودی

این فیلترها کمک می کنن سهم هایی رو پیدا کنید که تازه دارن از حالت منفی در میان و جون می گیرن. اینجور سهم ها پتانسیل رشد خوبی برای نوسان گیری دارن.

فیلتر تشخیص تغییر گارد سهم از منفی به مثبت (بازگشت از منفی به مثبت)

این فیلتر سهم هایی رو بهتون نشون می ده که اول وقت منفی بودن، ولی کم کم دارن مثبت می شن و تمایل به صعود دارن. این موقعیت ها برای ورود توی دل بازار و گرفتن یه نوسان خوب عالیه.

(pl)((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)

توضیح عملکرد: این فیلتر به دنبال نمادهایی می گرده که:

• قیمت آخرین معامله (pl) در نیمه بالایی دامنه قیمت روزانه (بین pmin و pf) قرار گرفته باشه.
• درصد آخرین معامله (plp) کمتر یا مساوی ۱٪ باشه (یعنی تازه از منفی در اومده یا نزدیک صفر هست).
• تعداد معاملات (tno) حداقل ۱۰ تا باشه (نشان دهنده فعال بودن سهم).
• قیمت پایانی دیروز (py) از حداقل قیمت روز (pmin) و قیمت اولین معامله (pf) بیشتر باشه.

زمان مناسب استفاده: این فیلتر رو باید توی ساعات اولیه بازار (مثلاً بین ۹:۳۰ تا ۱۱ صبح) چک کنید تا سهم هایی که تازه دارن گارد مثبت می گیرن رو شناسایی کنید.

فیلتر سهام آماده رشد پس از اصلاح (با ترکیب حجم و قیمت)

این فیلتر سهم هایی رو پیدا می کنه که بعد از یه اصلاح کوچک، آماده رشد مجدد هستن و حجم معاملاتشون هم داره بالا میره.

((pf)>=1.02*(py)) && ((pc)>=(py)) && (100*(((pmax)-(pmin))/(pc))>2) && (bvol)0.5

توضیح عملکرد: این فیلتر نمادهایی رو نشون می ده که:

• قیمت اولین معامله (pf) حداقل ۲٪ بالاتر از قیمت پایانی روز قبل (py) باشه.
• قیمت پایانی (pc) از قیمت پایانی دیروز (py) بیشتر یا مساوی باشه.
• نوسان روزانه سهم حداقل ۲٪ باشه.
• حجم مبنا (bvol) کمتر از ۱,۰۰۰,۰۰۰ باشه (نشان دهنده سهم هایی با پتانسیل حرکت بالا).
• درصد قیمت پایانی (pcp) مثبت باشه (بیشتر از ۰.۵٪).

نکات: این فیلتر برای پیدا کردن سهم هایی که بعد از یه استراحت دارن جون می گیرن، مناسبه. حتماً نمودارش رو هم نگاه کنید که توی محدوده حمایتی خوبی باشه.

فیلترهای قدرت خریدار

قدرت خریدار، یکی از مهم ترین فاکتورها برای نوسان گیریه. وقتی خریدارها قوی تر باشن، یعنی تقاضا زیاده و سهم می تونه رشد کنه.

فیلتر قدرت خریدار چند برابر فروشنده (سرانه خرید حقیقی)

این فیلتر سهم هایی رو نشون می ده که سرانه خرید حقیقی ها چندین برابر سرانه فروش حقیقی هاست. این یعنی پول حقیقی داره قوی وارد سهم میشه.

(ct).Buy_CountI >= 4*((ct).Sell_CountI)

توضیح عملکرد: این فیلتر، نمادهایی رو پیدا می کنه که تعداد خریداران حقیقی (Buy_CountI) حداقل ۴ برابر تعداد فروشندگان حقیقی (Sell_CountI) باشه.

زمان مناسب استفاده: می تونید این فیلتر رو در طول بازار (مخصوصاً بعد از نیم ساعت اول) و همچنین انتهای بازار برای بررسی وضعیت تقاضا به کار ببرید.

فیلتر آستانه صف خرید (با تایید حقوقی)

گاهی یه سهم نزدیک صف خرید میشه و علاوه بر اون، حقوقی ها هم دارن توش خرید می کنن. این ترکیب می تونه سیگنال قوی برای رشد باشه.

(po1)= (tmax)-1 && (pd1) 2*((ct).Sell_N_Volume)

توضیح عملکرد: این فیلتر نمادهایی رو نشون می ده که:

• قیمت اولین سفارش خرید (po1) کمتر یا مساوی سقف قیمت روز (tmax) و همچنین بالاتر یا مساوی سقف قیمت روز منهای ۱ باشه (یعنی قیمت خرید توی آستانه صف خرید باشه).
• قیمت اولین سفارش فروش (pd1) کمتر از سقف قیمت روز باشه (یعنی صف فروش سنگین نباشه یا در حال جمع شدن باشه).
• حجم خرید حقوقی ها (Buy_N_Volume) بیشتر از ۲ برابر حجم فروش حقوقی ها (Sell_N_Volume) باشه.

نکات: این فیلتر نشون می ده که سهم داره برای صف خرید شدن تلاش می کنه و حمایت حقوقی هم پشتشه. ولی بازم حواستون به تابلو باشه!

فیلترهای مرتبط با حجم و نقدینگی

ورود نقدینگی، مثل بنزین برای ماشینیه که می خواد حرکت کنه. هرجا پول باشه، حرکت هم هست.

فیلتر ورود نقدینگی هوشمند

این فیلتر یکی از محبوب ترین فیلترهاست. پول هوشمند، پول بزرگان بازاره که هدفمند وارد یه سهم میشه و معمولاً با خودش رشد قیمت میاره.

(tvol)>2*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&& ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)> ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)

توضیح عملکرد: این فیلتر به دنبال نمادهایی می گرده که:

• حجم معاملات امروز (tvol) بیش از ۲ برابر میانگین حجم معاملات ۳۰ روز گذشته اش باشه.
• سرانه خرید حقیقی ها (نسبت حجم خرید حقیقی به تعداد خریداران حقیقی) بیشتر از سرانه فروش حقیقی ها (نسبت حجم فروش حقیقی به تعداد فروشندگان حقیقی) باشه.

نکات: این فیلتر نشون می ده که پول زیادی وارد سهم شده و خریدارها هم قوی هستن. این یه سیگنال قوی برای ورود پول هوشمنده.

فیلتر افزایش تدریجی حجم معاملات

افزایش تدریجی حجم، نشونه پتانسیل رشده. این فیلتر سهم هایی رو پیدا می کنه که حجم معاملاتشون در حال افزایشه و می تونه شروع یک روند باشه.

true==function()
{
var tv6=function(){
var vol1=[ih][0].QTotTran5J;
var n;
for(n=1;n[ih][a].QTotTran5J)
min=[ih][a].QTotTran5J;
return min;
}
var maxp52=function(){
var max1=[ih][0].PriceMax;
var b;
for(b=1;b(tv14())&&((pc)<.9>0) )
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

توضیح عملکرد: این فیلتر پیچیده تر، سهم هایی رو پیدا می کنه که:

• میانگین حجم معاملات ۶ روز گذشته (tv6) بیشتر از میانگین حجم معاملات ۱۴ روز گذشته (tv14) باشه (نشون دهنده افزایش حجم).
• قیمت پایانی (pc) کمتر از ۹۰٪ بالاترین قیمت ۵۲ هفته گذشته (maxp52) باشه (یعنی سهم هنوز پتانسیل رشد داره).
• حداقل حجم معاملات در ۱۴ روز گذشته مثبت باشه (یعنی سهم فعال بوده).

نکات: این فیلتر برای شناسایی سهم هایی که تازه دارن برای یه حرکت صعودی آماده می شن، عالیه.

فیلترهای مرتبط با کندل ها و قیمت پایانی

کندل ها می تونن الگوهای خیلی مهمی رو نشون بدن که بهتون کمک می کنه نقطه ورود و خروج رو بهتر تشخیص بدید.

فیلتر چکش سفید

کندل چکش سفید یکی از الگوهای برگشتی قوی هست که معمولاً در انتهای روند نزولی دیده میشه و نشونه اینه که سهم می خواد برگرده و صعودی بشه.

(pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)

توضیح عملکرد: این فیلتر سهم هایی رو نشون می ده که:

• قیمت آخرین معامله (pl) حداقل ۲٪ بالاتر از قیمت اولین معامله (pf) باشه.
• تعداد معاملات (tno) بیشتر از ۱۰ باشه.
• قیمت آخرین معامله (pl) برابر با حداکثر قیمت روز (tmax) نباشه (برای جلوگیری از سهم هایی که از اول صف خرید بودن).

نکات: وقتی این فیلتر رو استفاده می کنید، حتماً نمودار سهم رو هم ببینید که کندل چکش توی یه حمایت قوی یا انتهای یه روند نزولی باشه تا اعتبارش بیشتر بشه.

فیلتر سهام در کف قیمتی (با تاکید بر تایید تکنیکالی)

این فیلتر سهم هایی رو پیدا می کنه که طی یه دوره زمانی، افت زیادی داشتن و به نظر میرسه که توی کف قیمتی خودشون هستن. این سهم ها اگه سیگنال برگشتی بدن، می تونن سود خوبی داشته باشن.

([ih][20].PClosing-[ih][0].PClosing)/(pc) > 0.2

توضیح عملکرد: این فیلتر نمادهایی رو پیدا می کنه که قیمت پایانی ۲۰ روز پیش (ih[20].PClosing) حداقل ۲۰٪ بالاتر از قیمت پایانی امروز (pc) باشه (یعنی طی ۲۰ روز گذشته حداقل ۲۰٪ افت داشته).

نکات: این فیلتر فقط نشون می ده که سهم افت زیادی داشته. خیلی مهمه که حتماً نمودار سهم رو باز کنید و ببینید آیا واقعاً توی حمایت قوی هست یا نه. اگه بدون تحلیل وارد این سهم ها بشید، ممکنه باز هم افت کنن.

فیلتر الگوی ساعت/تیک (پیش بینی بازار فردا)

این فیلتر برای شناسایی سهم هایی خوبه که توی ساعت های پایانی بازار، رفتار مثبتی از خودشون نشون می دن و احتمالاً فردا بازار خوبی خواهند داشت.

(pl)>=1.03*(pc) && (plp)

توضیح عملکرد: این فیلتر سهم هایی رو نشون می ده که:

• قیمت آخرین معامله (pl) حداقل ۳٪ بالاتر از قیمت پایانی (pc) باشه.
• درصد آخرین معامله (plp) کمتر از ۴٪ باشه (یعنی سقف ۵٪ رو نزده باشه تا جا برای رشد فردا داشته باشه).

نکات: این فیلتر رو توی نیم ساعت پایانی بازار به کار ببرید. سهم هایی که این شرایط رو دارن، می تونن گزینه خوبی برای خریدهای امروز و فروش فردا باشن.

فیلترهای خاص و کمتر دیده شده

بعضی فیلترها هم هستن که شاید کمتر بهشون اشاره بشه، اما توی شرایط خاص بازار می تونن خیلی به کار بیان.

فیلتر RSI زیر 30 (سیگنال خرید)

این فیلتر سهم هایی رو پیدا می کنه که شاخص قدرت نسبی (RSI) اون ها زیر ۳۰ هست. این یعنی سهم توی منطقه اشباع فروشه و می تونه آماده برگشت و رشد باشه.

true==function()
{
var CalculateRSI =function(period){
var len=20;
for (var i = 0; i  0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}
// Calculate first average gain and average loss
var gainSum=0;
var lossSum=0;
for (var i = 0; i 

توضیح عملکرد: این کد یک تابع جاوااسکریپت برای محاسبه RSI (دوره ۱۴) هست. اگه مقدار RSI نماد کمتر از ۳۰ باشه، اون رو نمایش می ده.

نکات: RSI زیر ۳۰ یک سیگنال قوی برای خرید محسوب میشه، اما حتماً این سیگنال رو با نمودار قیمت، حجم معاملات و تحلیل تابلوخوانی تایید کنید. ممکنه سهم به دلایل بنیادی افت کرده باشه و هنوز جای اصلاح داشته باشه.

فیلتر سهامی که در طول روز نوسان بالایی داشته اند (با تمایل به رشد)

این فیلتر سهم هایی رو پیدا می کنه که در طول روز حسابی نوسان کردن (بالا و پایین رفتن) و در عین حال، دارن به سمت مثبت شدن یا صفر تابلو حرکت می کنن.

(((pmax)-(pmin))/(pmin))*100>5 && (plp) >=0 && (plp) = 0.8 * (bvol)

توضیح عملکرد: این فیلتر نمادهایی رو نشون می ده که:

• دامنه نوسان قیمتی (تفاوت بین حداکثر و حداقل قیمت روز) بیشتر از ۵٪ باشه.
• درصد آخرین معامله (plp) بین صفر تا ۱.۵٪ باشه (نزدیک صفر تابلو و با تمایل به بالا).
• حجم معاملات (tvol) حداقل ۸۰٪ حجم مبنا (bvol) باشه (نشان دهنده معاملات قابل قبول).

نکات: این فیلتر برای نوسان گیرهای روزانه عالیه، چون سهم های پرتحرک با پتانسیل رشد لحظه ای رو نشون می ده.

نکات طلایی برای به حداکثر رساندن اثربخشی فیلترها

فیلترها مثل یه قطب نما هستن که مسیر رو نشون می دن، اما خودتون باید رانندگی کنید! برای اینکه از فیلترها بهترین نتیجه رو بگیرید و سودتون رو به حداکثر برسونید، لازمه چند تا نکته طلایی رو رعایت کنید:

ترکیب فیلترها: چگونه چند فیلتر را برای دقت بیشتر ترکیب کنیم؟

یکی از قدرتمندترین کارهایی که می تونید انجام بدید، ترکیب چند فیلتر با هم هست. هر فیلتر یه جنبه خاص رو نشون می ده، وقتی اینا رو با هم جمع می کنید، یه سیگنال خیلی دقیق تر و قوی تر گیرتون میاد. برای ترکیب کردن فیلترها، کافیه بین کد هر فیلتر از عملگر && (به معنی و) استفاده کنید.

مثال عملی: فرض کنید می خواید سهمی رو پیدا کنید که هم پول هوشمند واردش شده باشه و هم قدرت خریدار بالایی داشته باشه و تازه داره از منفی به مثبت برمی گرده. می تونید سه تا فیلتر مربوط به این شرایط رو با && به هم بچسبونید.

اینجوری تعداد نمادهای خروجی فیلتر خیلی کمتر و دقیق تر میشه و کار تحلیل دستی شما هم راحت تر میشه.

اهمیت تابلوخوانی: نحوه تایید نتایج فیلتر با مولفه های تابلوخوانی

فیلترها فقط یه لیست بهتون می دن، اما جزئیات اصلی توی تابلوخوانیه. هر سهمی که فیلتر نشون می ده، باید حتماً تابلوی معاملاتیش رو چک کنید. به این موارد دقت کنید:

• حجم معاملات: آیا واقعاً حجم معاملات سهم زیاد شده؟ حجم خوردن در چه قیمتی بوده؟
• سرانه خرید و فروش: سرانه خرید حقیقی ها چقدره؟ آیا خریداران خرد (کوچیک) هستن یا بزرگ تر؟
• تعداد خریدار و فروشنده: آیا تعداد خریداران خیلی بیشتر از فروشنده هاست؟
• کد به کد: آیا کد به کد خاصی (انتقال حجم بزرگ بین کدها) توی سهم اتفاق افتاده که نشونه دستکاری باشه؟
• سفارشات خرید و فروش: آیا توی صف های خرید و فروش، سفارشات سنگین (بلوکی) دیده میشه؟ این ها می تونن نشونه حمایت یا مقاومت قوی باشن.

این جزئیات تابلوخوانی، به شما یه دید واقعی تر از وضعیت سهم می ده و کمک می کنه گول سیگنال های کاذب فیلترها رو نخورید.

تحلیل تکنیکال مکمل: چه الگوهای نموداری و اندیکاتورهایی نتایج فیلترها را تقویت می کنند؟

فیلترها یه جور تحلیل اولیه هستن، اما تحلیل تکنیکال (بررسی نمودارها) اونا رو کامل می کنه. قبل از خرید هر سهمی که فیلتر شده، حتماً نمودارش رو چک کنید:

• خطوط روند: آیا سهم توی یه روند صعودی قرار داره یا تازه خط روند نزولی رو شکسته؟
• حمایت و مقاومت: آیا سهم روی یه حمایت قوی قرار داره و آماده برگشته؟ یا داره به یه مقاومت مهم نزدیک میشه که ممکنه جلوی رشدش رو بگیره؟
• الگوهای نموداری: الگوهایی مثل سر و شانه کف، کف دوقلو، مثلث ها و … می تونن سیگنال های برگشتی قوی باشن که نتایج فیلتر رو تایید می کنن.
• اندیکاتورهای مومنتوم: علاوه بر RSI، اندیکاتورهای دیگه مثل MACD یا استوکاستیک هم می تونن وضعیت قدرت روند و اشباع خرید/فروش رو نشون بدن و سیگنال فیلتر رو قوی تر کنن.

ترکیب فیلتر، تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال، سه گانه طلایی یه معامله گر موفقه.

مدیریت ریسک: تعیین حد سود و حد ضرر، مدیریت سرمایه در نوسان گیری

نوسان گیری ذاتاً پرریسکه. برای اینکه سرمایه تون رو از دست ندید، مدیریت ریسک از نون شب واجب تره:

• تعیین حد ضرر (Stop Loss): قبل از خرید، برای خودتون مشخص کنید که اگه قیمت سهم چقدر افت کرد، بدون چون و چرا می فروشید. اینجوری ضررتون رو کنترل می کنید. مثلاً می گید اگه ۵٪ افت کرد، می فروشم.
• تعیین حد سود (Take Profit): یه هدف قیمتی برای خودتون مشخص کنید. وقتی سهم به اون هدف رسید، حتی اگه به نظرتون بازم جا داره، سیو سود کنید. طمع نکنید!
• مدیریت سرمایه: هرگز تمام سرمایه تون رو روی یک سهم یا چند سهم نوسان گیری نذارید. فقط بخش کوچیکی از سرمایه تون رو به نوسان گیری اختصاص بدید که اگه ضرر هم کردید، کل سرمایه تون به خطر نیفته.
• تنوع در سبد سهام: همه تخم مرغ ها رو توی یه سبد نذارید. سبدگردانی و خرید از صنایع مختلف، ریسک شما رو کاهش می ده.

زمان بندی صحیح: بهترین زمان استفاده از هر فیلتر در طول ساعات معاملات

زمان استفاده از فیلترها خیلی مهمه. بعضی فیلترها برای اول بازار خوبن، بعضی برای اواسط و بعضی هم برای آخر بازار:

• ابتدای بازار (۹ تا ۱۰:۳۰ صبح): فیلترهایی که نوسان مثبت اولیه، تغییر گارد از منفی به مثبت و حجم های ناگهانی رو نشون می دن، توی این بازه زمانی کاربرد دارن.
• اواسط بازار (۱۰:۳۰ تا ۱۲ ظهر): فیلترهای ورود پول هوشمند، قدرت خریدار به فروشنده، و فیلترهای مرتبط با RSI توی این بازه زمانی اطلاعات باثباتی تری رو ارائه می دن.
• پایان بازار (۱۲ تا ۱۲:۳۰ ظهر): فیلترهای پیش بینی بازار فردا و فیلترهایی که نشان دهنده جمع شدن صف فروش یا تمایل سهم به صف خرید شدن هستن، برای این زمان مناسبن.

روانشناسی بازار: تاثیر احساسات بر تصمیم گیری و لزوم پایبندی به استراتژی

بازار بورس، فقط عدد و رقمه، اما پشت هر عدد، یه سری آدم با احساسات مختلف وجود دارن. ترس و طمع، دو تا از بزرگترین دشمنان معامله گر هستن:

• پایبندی به استراتژی: وقتی یه استراتژی مشخص (مثلاً فیلتر + تابلوخوانی + حد ضرر) دارید، بهش پایبند باشید. وقتی سهمتون به حد ضرر رسید، بدون احساسات بفروشید. وقتی به حد سود رسید، سیو سود کنید.
• کنترل احساسات: بازار همیشه بالا و پایین داره. یه روز سود می کنید، یه روز ضرر. مهم اینه که آرامش خودتون رو حفظ کنید و بر اساس منطق و تحلیل جلو برید، نه احساسات.
• یادگیری مستمر: بازار همیشه در حال تغییره. هیچ وقت از یادگیری دست نکشید. تجربه های جدید کسب کنید، کتاب بخونید، آموزش ببینید و همیشه فیلترهاتون رو به روز نگه دارید.

نوسان گیری توی بورس مثل یه بازی پازل می مونه؛ هر فیلتر، تابلوخوانی، و تحلیل تکنیکال یه تکه از این پازله. وقتی همه شون رو درست کنار هم بچینید، تازه تصویر کامل رو می بینید و می تونید تصمیم های درست بگیرید.

سخن پایانی

در این مقاله حسابی در مورد فیلترهای نوسان گیری در بورس صحبت کردیم و دیدیم که چقدر این ابزارها می تونن توی پیدا کردن سهم های با پتانسیل رشد کوتاه مدت، بهتون کمک کنن. از تعریف فیلتر و نحوه کارش توی سایت Tsetmc گرفته تا معرفی چندین فیلتر کاربردی با کدهای مربوطه و مهم تر از همه، نکات طلایی برای استفاده بهینه از اونا.

یادتون باشه، فیلتر نویسی و استفاده از این ابزارها، مثل یه میانبر هوشمند عمل می کنه که زمان شما رو برای تحلیل کم می کنه. اما هیچ وقت نباید این فیلترها رو به تنهایی ملاک تصمیم گیری قرار بدید. همیشه یه نگاهی به تابلوخوانی سهم بندازید، نمودار تکنیکالیش رو بررسی کنید و با استراتژی مدیریت ریسک خودتون هماهنگش کنید. ترکیب این سه تا (فیلتر، تابلوخوانی، تکنیکال)، همون فرمول جادوییه که بهتون کمک می کنه توی بازار بورس، حتی توی نوسانات شدید، با درایت و هوشمندی عمل کنید و به سوددهی پایدار برسید.

مسیر موفقیت توی بورس یه جاده همواره در حال یادگیریه. پس همیشه برای کسب تجربه بیشتر و به روز کردن دانش خودتون تلاش کنید. امیدوارم با استفاده از این راهنما، بتونید بهترین فیلتر نوسان گیری رو برای خودتون پیدا کنید و معاملات موفقی توی بازار سرمایه داشته باشید.